Estou tentando calcular a média móvel exponencial em barras de 15 dias, mas quero ver a evolução da barra EMA de 15 dias em cada barra de dia (final). Então, isso significa que eu tenho barras de 15 dias. Quando novos dados entram diariamente, gostaria de recalcular EMA usando novas informações. Na verdade eu tenho barras de 15 dias e, depois de cada dia, meu novo bar de 15 dias começa a crescer e cada nova barra que vem é usada para o cálculo da EMA, juntamente com barras anteriores de 15 dias. Digamos que começamos em 2017-01-01 (temos dados para cada dia de calendário para este exemplo), no final de 2017-01-15, temos a primeira barra completa de 15 dias. Depois de 4 barras completas completas de 15 dias em 2017-03-01 podemos começar a calcular 4 bar EMA (EMA (x, n4)). No final de 2017-03-02, usamos as informações que temos até este momento e calculamos a EMA em 2017-03-02, alegando que a OHLC para 2017-03-02 é a barra de 15 dias em andamento. Então pegamos as 4 barras completas e a barra em 2017-03-02 e calculamos EMA (x, n4). Então, esperamos outro dia, veja o que aconteceu com a nova barra de 15 dias em andamento (veja a função to. period. cumulative abaixo para detalhes) e calcule o novo valor para EMA. E assim, nos próximos 15 dias. Veja a função EMA. cumulativa abaixo para obter detalhes. Abaixo, encontre o que consegui até agora. O desempenho não é aceitável para mim e não posso fazê-lo mais rápido com meu conhecimento R limitado. No meu sistema, o tempo de execução aceitável seria inferior a um segundo. É possível conseguir isso usando R puro. Esta publicação está vinculada ao cálculo de médias otimizadas para o otimização - é possível onde não recebi respostas. Agora consegui criar um exemplo reproduzível com explicações mais detalhadas sobre o que quero acelerar. Espero que a questão tenha mais sentido agora. Todas as ideias sobre como acelerar isso são muito apreciadas. Eh, então eu tenho um problema. Digamos que temos dados diariamente. Gostaria de calcular 4 bar EMA (EMA (x, n4)) em barras de base de 15 dias. Então, transformando dados diários para barras de 15 dias usando o período. Isso seria fácil. O que eu quero começar é que eu quero ver o desenvolvimento de 4 dias EMA em barras de 15 dias todos os dias. Como você gostaria de desenhar (próximo) gráfico em tempo real da EMA à medida que novos dados continuam chegando. Você considera os últimos dados conhecidos como uma barra completa de 15 dias (mesmo que seja apenas quotoldquot de 3 dias, por exemplo). Então você leva o que você conhece agora e todas as barras de 15 dias anteriores e calcula a EMA. Qualquer melhor ndash Samo Jan 3 12 às 23:51 Joshua, obrigado por sua amável oferta. Apenas para torná-lo ciente do limite e das condições de partida: eu sou um programador de varejo de varejo não lucrativo a tempo parcial com uma pequena conta de negociação, tornando isso um hobby (ou exercício de programação) que escolheu R como uma plataforma para apoiar minha negociação (bem, apenas backtesting na verdade) actividades. Não estou desenvolvendo isso para fins comerciais para qualquer entidade jurídica. Estou muito grato por tudo que criou e por todo o suporte oferecido no seu tempo livre. Se eu não tiver outras idéias para quitação gratuita, então, com certeza, aceito sua amável oferta. Ndash Samo 4 de janeiro 12 às 0:10 Iterator um bar é uma notação dos (limites de) movimentos de preços de séries temporais financeiras em determinado período de tempo. Representa o preço no início do intervalo de tempo (preço aberto), no final do intervalo (preço de fechamento) e o máximo (Alto) e mínimo (Baixo) no período de tempo. O comprimento da barra (duração do tempo) pode ser qualquer coisa: 1 minuto, 15 minutos, 1 dia, 1 semana. Você pode tentar usar: library (quantmod) getSymbols (quotSPYquot) chartSeries (SPY) e você verá o que quero dizer com uma barra. Um castiçal na verdade. Ndash Samo 21 de janeiro 12 às 12:18 Eu não encontrei uma solução satisfatória para minha pergunta usando R. Então eu tomei a ferramenta antiga, a linguagem c, e os resultados são melhores do que eu esperaria. Obrigado por me empurrar usando essas ótimas ferramentas do Rcpp, inline etc. Incrível. Eu acho, sempre que eu tiver requisitos de desempenho no futuro e não puder ser cumprido usando R, adicionarei C a R e o desempenho está lá. Então, veja abaixo o meu código e a resolução dos problemas de desempenho. EDIT: Para dar uma indicação de melhoria de desempenho em relação ao meu incômodo (estou certo de que pode ser melhorado, já que na verdade eu criei o dobro para loop) R aqui é uma impressão: então, por meus padrões, um tipo de melhoria SF . A fórmula para a média móvel ponderada em volume (ou em volume) é. Eu adicionei a função vwma () a MetaTraders Moving Averages. mq4 e liguei para myVWMA. mq4 (em anexo). A diferença entre o VWMA eo SMA (média móvel simples do mesmo período) é uma medida de robustez das tendências. Se a diferença for positiva, ele se chama VPC (confirmação preço-volume), se VPC negativo (contradição volume-preço). Você usa essa informação em sua negociação evitando tendências contrariadas e tendências de montagem confirmadas. Agora estou tentando construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD em aparência, mas preciso da sua ajuda. Na construção do MACD, o MetaTrader usa a função. Símbolo de cadeia, período de tempo int, período int, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift), mas não há nenhum tipo chamado MODEVWMA. Como posso usar a função vwma () para produzir as informações que eu preciso para o oscilador VPC Obrigado a todos, Helmut agora estou olhando o indicador VPC quando estou negociando. Com base em outros sinais, estou atualmente há muito tempo. Já tenho algumas boas velas. O VPC é. A terceira vela fez um bom começo, mas agora está diminuindo. No entanto, o VPC está crescendo. Onde eu poderia ter visto a vela encolhendo com alguma trepidação antes, o VPC crescente dá alguma garantia de que a posição longa é boa. Não acabou até que a gorda canta. Vou te manter informado. A terceira vela acabou por um Doji perfeito, mas a vaga vela está atravessando o telhado, com o VPC ainda crescendo. A quinta vela está lutando. VPC está crescendo devagar, pode não passar do topo anterior. A vela ainda é positiva, mas foi negativa para começar. Isso é tenso. Minha parada final está no dinheiro, mas muito longe do topo. A vela está ficando negativa e a VPC parou de crescer. Estou com um bom lucro. As próximas velas contarão. Odeio regozijar-me, mas na próxima vela o mercado entrou em colapso muito além da minha parada final. Eu ainda teria saído com um pequeno lucro, mas esse exemplo me mostra que assistir o VPC ao negociar tem mérito.
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